Криптовалютный трейдинг — торговые индикаторы


Торговые индикаторы и использование их при анализе курсов криптовалют. Многие трейдеры используют в работе и прогнозировании технический анализ — изучение онлайн графиков с курсами криптовалют и считают, что его инструменты, действительно, помогают понять происходящее на рынке и спрогнозировать будущие изменения цены. В списке методик технического анализа есть и простое построение трендового канала, и анализ «фигур», которые «рисует» график с динамикой курса криптовалют, и ряд других аналитических инструментов. Сегодня мы на базе материалов с биржи EXMO рассмотрим один из важных аналитических инструментов — торговые индикаторы.

Классификация торговых индикаторов

Что представляют собой торговые индикаторы и как можно спрогнозировать курс криптовалюты, применив к ее графику один из индикаторов?

Технический индикатор (или индикатор рынка) — это функция, которая, использует определенные математические формулы (зависящие от типа выбранного индикатора), чтобы на основе данных с курсовых графиков определить тенденции на рынке.

Графически результаты вычислений выглядят как «линии», которые может рисовать специальная программа (например, торговый терминал); иногда их отображение можно настроить в ходе работы с графиком курса криптовалют онлайн, если такая опция на нем доступна. Проведение расчетов по формулам и построение на их основе графиков функций можно производить и вручную. Однако ручной метод вычисления индикаторов используется сегодня редко.

Роль исходных переменных в формулах чаще всего играют ценовые изменения, имевшие место в недавней рыночной истории курса криптовалют.

Индикаторы делят на:

  1. Трендовые. Предназначены для работы прежде всего в периоды наличия на рынке четкого тренда. Например, такой тренд сейчас наблюдается на рынке, если посмотреть на график с динамикой курса биткоина;
  2. Индикаторы-осцилляторы. Эти индикаторы наиболее эффективны в периоды флета (ценового «штиля»), а в периоды активного движения на рынке должны употребляться с осторожностью. Цена биткоина сегодня, например, активно растет, и это значит, что осцилляторы на данном этапе могут анализировать его курс с погрешностью.

Виды торговых индикаторов

Moving average

Одним из наиболее простых и популярных индикаторов считается Moving average («скользящие средние»).

Индикатор основан на усредненных ценах за какой-либо период; поверх графика, отображающего реальное движение цены, накладывается «средняя скользящая» — функция, построенная на основе искусственно вычисляемых усредненных цен (часто используют несколько подобных «линий»).

Метод вычисления средней скользящей (другое ее название — мувинг) может различаться: чаще используется средняя экспоненциальная, возможно, потому, что она быстрее стабилизируется после резких ценовых скачков, достаточно типичных для курсов криптовалют. Применяются также средняя, вычисленная по медиане, простая и взвешенная средние.

По мере того, как курс криптовалюты меняется, значение средней скользящей тоже меняется. По соотношению фактической цены и значения мувинга можно составить представление относительно общих ценовых тенденций.

Если фактическая цена на некотором временном отрезке все время выше того среднего значения, которое показывает мувинг, это сигнализирует о положительном ценовом тренде. Иначе говоря, есть известные основания считать, что цена будет расти и дальше. Верно и обратное — цена ниже скользящей средней указывает на значительную вероятность ее дальнейшего снижения. В качестве примера можно привести превышение в последнее время фактического курса биткоина над средними скользящими, вычисленными на основе его курса. Положительный тренд, который можно было предсказать на основе этих данных, реализовался, что подтвердилось высокой стоимостью биткоина сегодня.

Анализ курса криптовалют онлайн с использованием только одной скользящей средней прост и хорошо подходит для начинающих трейдеров, однако его эффективность не слишком высока. Когда трейдеры набираются опыта, им хочется улучшить качество и функциональность прогнозирования, и они начинают применять большее число средних скользящих (иногда два, иногда три мувинга; все эти мувинги отличаются по отрезку времени, который используется для вычисления средней цены). Поясним это на простом примере.

Допустим, вы используете график с курсом биткоина, при этом интервал («шаг» цены) равен пяти минутам (общая временная область, показанная на графике, может составлять от 5-7 часов до суток). Если график поддерживает отображение мувингов заданного пользователем типа, то вы можете, например, настроить одновременный показ двух мувингов, первый из которых основан на средней цене за час, а второй использует 4-часовой временной период. Обозначения этих мувингов могут выглядеть как EMA12 и EMA48 (иначе говоря, средние цены за 12 пятиминутных либо 48 пятиминутных отрезков).


Использование нескольких мувингов делает прогноз точнее и дает некоторые дополнительные преимущества: например, пересечение двух мувингов (скажем, 1-часового и 4-часового) с высокой вероятностью сигнализирует о смене тренда. Это означает, что точка пересечения мувингов может быть точкой разворота тренда.

В случае возникновения противоречий более авторитетными, как правило, считаются показания «старшего» мувинга, то есть основанного на большем временном периоде (например, дневной мувинг старше часового). Однако лучше всего опираться на те сигналы, по которым происходит совпадение показаний двух и более мувингов. Это существенно повышает надежность прогноза.

RSI

Индикатор RSI («индекс относительной силы») при классификации включается в группу осцилляторов. Как и другие осцилляторы, он более надежен при флете. Визуально он выглядит как ломаная линия, проходящая через точки со значениями от 0 до 100; программные механизмы вычисляют значение RSI для каждого конкретного момента, основываясь на минувших ценовых изменениях. По текущему значению RSI трейдер может судить о ценовых перспективах рынка, в частности, о наличии на рынке перепроданности (RSI ниже 30) или перекупленности (RSI выше 70). Наличие перепроданности, естественно, связано с перспективой возникновения бычьего тренда (проще говоря, с перспективой роста цены актива); аналогично, перекупленность рано или поздно приведет к ценовому спаду.

Посмотрим на индикатор RSI, отображающий ценовые изменения BTC/USD в течение 1 часа (График 1) и в течение 4-х часов (График 2).

 

Stochastic

Индикатор Stochastic визуально довольно сильно похож на RSI, поскольку тоже относится к осцилляторам, значение которых колеблется от 0 до 100, а кривая не накладывается на основной ценовой график с курсом криптовалюты, но располагается рядом, симметрично по времени.

Методика вычисления стохастика в основе своей довольно проста: цена закрытия за какой-либо день сравнивается с общим диапазоном минимальных и максимальных цен за этот день (точнее, сутки с 0 до 24 часов по времени биржи). Допустим, курс биткоина к доллару (отображаемый на графике BTC/USD) в начале суток был равен 12500 USD, минимально опускался до 12400 USD, максимально поднимался до 12600 USD, а на конец суток был равен 12520 USD. В этом случае значение стохастика будет равно:

(12520-12400) / (12600-12400) = 0.60 (60%)

Таким образом, при вычислении стохастика курс на начало периода (суток в данном примере), нам не интересен, нас интересуют низшая и высшая точки курса и его значение на момент закрытия периода; в данном случае, стохастик вычисляется на основе данных о том, сколько стоит биткоин сегодня, на конец суток. Кривая стохастика составляется из вычисленных значений за выбранный трейдером период, например, за последние 14 дней (14-дневный стохастик).

Несложно понять, если в течение суток работал бычий тренд, стохастик будет довольно высоким, а если тренд был медвежьим, показания стохастика, скорее всего, будут ниже 30. Стохастик, используемый во время флета, нередко помогает заметить намечающийся тренд до того, как этот тренд заработает в полную силу.

Как и в случае с RSI, индикатор Stochastic в ряде случаев может работать эффективнее, если установленный для него временной период более-менее продолжителен. Кроме того, как мы уже говорили, индикатор-осциллятор надежнее работает в период флета, а не при сильном росте или спаде. Это связано с тем, что сильные ценовые движения вносят искажения в показания стохастика и делают их менее адекватными; на большом временном периоде подобные искажения в известной степени «сглаживаются».

ZigZag

ZigZag представляет собой индикатор, который подсказывает точки входа в рынок на основе автоматического анализа курсовых экстремумов, то есть ряда высших и низших точек на графике с курсами криптовалют. Его плюс в том, что, ввиду некоторых специфических черт индикатора, при анализе рынка эффективно отсеиваются ценовые «шумы», которые в случае с другими индикаторами часто искажают прогноз на дальнейшее движение тренда. В то же время ZigZag требует более компетентного обращения, чем другие индикаторы, поскольку сигналы в нем часто запаздывают, и трейдеры, использующие ZigZag, рискуют войти в рынок в неподходящей точке.

Не все исходные параметры какого-либо индикатора такие, как, например, временной период или методика вычисления средней скользящей, одинаково хороши для прогнозирования поведения конкретного актива на конкретном рынке. Обычно можно и нужно тестировать разные параметры и настройки индикатора в поисках наиболее подходящих для текущей рыночной ситуации. То, насколько подходит или не подходит набор параметров, определяется опытным путем: если прогнозы при данных настройках индикатора оказываются неточными, значит, нужно продолжать подбор идеальных параметров дальше.



6709


Ваши отзывы

Регистрация не нужна и email не публикуется


*