Криптовалютные Хедж фонды


Этого следовало ожидать — ведущий исследователь и аналитик отрасли финансовых технологий сообщил, что уже 130 хедж-фондов инвестируют в криптовалютные активы, такие как Биткоин. Так что несмотря на скептические мнения от некоторых игроков Уолл-стрит, сейчас подходящее время для инвестиций в Bitcoin.

В этом году было запущено более 90 фондов, ориентированных на цифровые активы, такие как биткоин, в результате чего общее количество таких «криптофондов» достигло почти 130. Но несмотря на это, общее количество криптофондов и активов в их управлении пока незначительно по сравнению с 3,2 трлн. долларов, которыми владеет индустрия хедж-фондов. Причём более 75% этих фондов были открыты в 2017 году, и в общей сложности в их управлении находится до 3 миллиардов долларов.

В отличии от обычного Форекса в хедж-фонде тоже как бы управление идет, только суммы на порядок выше. Хотя самому в хедж-фонде торговать непросто. Наоборот, кажется, что там не работают принципы тех. анализа и фундаментальные факторы. Там работают ультрасложные математические стратегии (как у Дж.Саймонса, например), использующие высшую математику, статистику, теорию вероятностей, а точнее — комбинацию огромных массивов данных. Так что те, кто есть в «25 Highest-Earnongs Hedge Fund Managers» в Форбсе — гениальны, они сами разработали уникальные стратегии и сами ими оперируют, чтобы получать доходность выше S&P нужно придумывать что-то уникальное, а не просто нанять трейдеров и аналитиков и использовать стандартный арбитраж.

С другой стороны, невозможного ничего нет и любой успешный управляющий, заработавший хотя бы 1 млн долларов на бирже, смог бы продвинуться в профессиональном плане. Конечно придется потратить десятки тысяч часов чистого времени, но ничего не дается легко.


Если действительно разобраться, то во всех хороших торговых системах, с которыми удалось познакомиться, все по сути очень просто. Вся эта «сложная математика» работает обычно на весьма ограниченных депозитах и промежутках времени. Торговля в хедж-фонде, на самом деле, не отличается технически от торговли на ПАММ-счету. Просто здесь на организацию и смежные затраты уйдет куда больше сил и времени.

Мы уже приводили в пример Джеймса Саймонса, который именно благодаря ультрасложной математической стратегии является трейдером #1 в мире уже не первый год. Естественно под хедж-фондами имеются ввиду не рядовые фонды, а фонды Стива Коэна, Пола Тюдора Джонса, Джорджа Сороса, Дэвида Теппера, Чейза Колемана, Джона Арнольда и других. Не думаем, что им в лучшие времена удавалось зарабатывать 100% годовых (что для таких сумм почти недостижимо) благодаря простым стратегиям. Если логически подумать, то самые прибыльные стратегии те, до которых дошли единицы. Заезженные паттерны, даже их комбинации и стандартные приемы тех. анализа не работают, а если и работают, нужно провести тысячи тестов, чтобы подобрать оптимальную характеристику ТС.

Допустим, возьмем ТС с профит-фактором >2.0, риском на сделку в 2%, тейк-профитом и стоп-лоссом, равным 500 пп по пятизнаку. Как вы думаете, сколько времени нужно потратить, чтобы найти/создать такую ТС, да еще и чтобы результаты сделок лежали ровно и красиво (типа такой прогрессии: +2% +2% +2% +2% +2% — 5% +2% +2% +2% +2% +2% -5% ….)?

Существуют сотни тематических форумов, на которых зарегистрированы сотни тысяч трейдеров и аналитиков, существует безмерное количество коучеров, которые проводят обучение стоимостью от 10 до 300к рублей), существует много готовых «прибыльных» ТС, которые продаются за немалые деньги, и из всего этого ничего не работает. Ибо те, кто зарабатывают, обычно не советуются на форумах, не проводят обучения и не продают свои ТС, которые они создавали годами. Отсюда следует вывод: даже если ТС с виду простая, трейдер к ней пришел не за 1, и не за 2 года, перебрав тысячи комбинаций и додуматься до такой ТС могут лишь единицы.

В успешной качественной торговой системе нет ничего слишком сложного, идея пробоев вообще существует столько же, сколько и сам теханализ. Дело только в правильном месте для старта и грамотному выявлению взаимосвязи с волатильностью.

Трейдеры с импульсными системами тоже не делают, по сути, ничего ультрасложного. Да, настройка систем занимает кучу времени и не так проста, но, если разобрать систему на базовые «кирпичики», то ничего сложного в ней не окажется. Это подтверждает любой успешный трейдер.

«Если система стабильно прибыльная, то она невероятно сложная» — это по большей части миф, взращиваемый теми же хедж-фондами.

Насчет простоты: базовые принципы любой из успешных управленцев может изложить за несколько минут, то есть теоретически по такой готовой системе даже школьник мог бы торговать, другое дело, что разработать ее сложно. Из инструментария тех.анализа работают единицы инструментов, в качестве фильтров тоже можно использовать единичные методы или индикаторы. Но, работают лучше немейнстримные методы и их комбинации. То есть, свои собственные наработки все же должны быть в какой-то степени, причем такие, которых нет в сети или которые крайне непопулярны. И за основу должна быть взята система (1 паттерн) с достаточно высоким МО и профит-фактором хотя бы 1.5, чтобы обработав его парой фильтров добить ПФ до 2.0. Если включить слишком много фильтров, точность повысится, но сделки будут раз в месяц, что не есть хорошо.

Дэвид Шоу тоже собственные компьютерные разработки для анализа рынков использует в сочетании с финансовым анализом. А некоторые управы даже докторские степени имеют и стаж исследовательской деятельности в несколько лет. Хотя, с другой стороны — докторов экономических или математических наук очень много, а успешных управов единицы. Так что, это не решающий фактор. наверное, система может быть сложной и при этом успешной, но это не обязательно. Уверены, есть и ТОПовые управы хедж-фондов с относительно простыми, но уникальными системами.

В любом случае число брокеров, торгующих биткоинами, будет увеличиваться, а торговые условия улучшаться. Благодаря тому, что с каждым годом усложняется процесс добычи биткоина (майнинг), его стоимость будет расти в геометрической прогрессии и через несколько лет может составить несколько десятков тысяч долларов. Если вы ищете финансовый инструмент для долгосрочного вложения с высоким процентом капитализации, то стоит задуматься об инвестировании в Bitcoin уже сейчас.

Лучшая площадка для инвестиций криптовалют

Что касается торговой площадки — на сегодняшний день AMarkets является лучшим брокером Форекс для торговли биткоином. В AMarkets доступно 15 криптовалют. Прежнюю линейку самых популярных криптовалют дополнили такие инструменты: BTC/EUR, XRP/EUR, ETH/BTC, DSH/BTC, LTC/BTC, BCH/USD и BCH/BTC. Среди новых инструментов представлен даже Bitcoin Cash, который многие владельцы биткоин кошельков уже получили и думают где бы его использовать с толком. В общем если кого заинтересовала торговля криптовалютами на Форексе — вот ссылка на регистрацию



9- 4,89
234


3 комментария к Криптовалютные Хедж фонды

  1. Тут интересен вот какой момент. После того как в декабре счет сделал более 100% дохода, Альпари подняли спред по USD/RUB до таких уровней, что торговля, тем советником что был на счетах, стала просто убыточной. Но! Управляющий выкладывал график доходности даже с учетом этого спреда и график просто улетал вверх, из этого я сделал вывод, что счет просто задавила сама площадка чтобы не потерпеть дополнительных «убытков» в несколько миллионов $. Считаю что Альпари проводит клиринг только внутри и никакие сделки на рынок не идут. Брокер старый и имеет хороший запас прочности, но иногда они вмешиваются очень деликатными методами и все выглядит довольно прилично. Дали заработать очень хорошие деньги и хватит на этом.

  2. число успешных бизнесменов больше числа успешных трейдеров (в относительном выражении).
    Работы будет больше, конечно, но суть скорее в том, что это совершенно другой вид деятельности. Если есть время и желание, то однозначно советую либо начать свой бизнес, либо попробовать торговать. Причем статистика за первый вариант, но, на мой взгляд, если более-менее получается торговать, то развиться намного проще, чем бизнесмену, у которого более-менее получается вести бизнес. Готового ответа на вопрос: «У меня сумма N рублей, хочу получить как можно больше с минимальными рисками», конечно, никто не даст. Хотя бы потому что для каждого человека этот ответ будем своим.

    • Если имеются в виду исключительно пассивные вложения, то из основных вариантов с более-менее приемлемыми рисками:
      1. В банк (однозначно невысокие неторговые риски).
      2. В МФО (риски могут быть разными).
      3. ДУ на фонде/Форексе (иногда можно выбрать брокера самому, в т.ч. и со страховкой на депозит, хотя в большинстве случаев это значит минималку в $50-$100 тысяч).
      4. ПАММы Альпари/FXOpen (хотя бы даже вариант Stability+DmitriyECN — неплохо смотрится даже с учетом неторговых рисков брокеров).
      5. Хедж-фонды (только не нужно строить иллюзий, что хедж-фонд надежен как банк — там тоже бывает очень по-разному).
      6. ПИФы, ETF и прочие инструменты фондовых рынков. На мой взгляд, опасно, т.к. со сворачиванием QE фондовый рынок США весьма вероятно пойдет вниз и потянет за собой рынки многих стран. Хотя многие считают, что только эти инструменты и можно назвать «инвестициями».
      7. Инвестиции в чей-то бизнес. Обычно по знакомству, хотя бывают и исключения. Минималка тут обычно не $1000 и редко даже $10000.
      8. Псевдо ДУ — но по неторговым рискам проигрывают большинству перечисленных выше вариантов.

Ваши отзывы

Регистрация не нужна и email не публикуется


*